Книга теоретиков о торговле на рынке опционов. О том, как теоретически можно было бы торговать очень большим капиталом (т.к. надо очень много диверсифицироваться) на американском рынке опционов (т.е. книга нацелена, получается, на владельцев хедж-фондов). Работа очень похожа на докторскую диссертацию и по виду, и по содержанию. Бесконечная математика. И, как итог, – один (!) график доходности одной из стратегий (продажа опционов на SPY и хедж через VIX) за 2009-2011 год (т.е. 2008 год выкинут, что некорректно!). При этом, за 10 страниц до конца авторы сами делают вывод, что их опционные стратегии в любом случае будут заоптимизированы, т.к. имеют очень много степеней свободы, что, ИМХО, фактически означает неприменимость их подхода на практике. Та-дам.
Возможно, в их огромном труде есть практический смысл для крупного фонда, но для себя, как частного трейдера, я его не нашёл.
«Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий» kitobiga sharhlar