Алгоритмы статистического моделирования решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой

Представлены теоретические разработки, посвященные построению устойчивых алгоритмов статистического моделирования стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и экономичных алгоритмов моделирования общих пуассоновских процессов. Разработанные методы применяются к статистическому анализу СДУ с пуассоновской составляющей и систем со случайной структурой. Особое внимание уделено современным приложениям. Верификация построенных алгоритмов, сравнение с известными алгоритмами проведены на решении практических и тестовых задач.

Для студентов и аспирантов физико-математического профиля. Будет полезно научным работникам, интересующимся численным анализом стохастических систем.