Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob В. В. Лакшиной «Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
