Kitobni o'qish: «Кирпичики трейдера»

Содержание

📘 ГЛАВА 1. Что такое график, шум и почему нам нужна скользящая средняя

📘 ГЛАВА 2. SMA: бабушка всех скользящих средних 👵🛷

📘 ГЛАВА 3. WMA: справедливость по-взрослому ️🎫

📘 ГЛАВА 4. EMA: эхо в горах 🏔️🔊

📘 ГЛАВА 5. RMA / SMMA: тяжёлый грузовик среди скользящих средних 🚛🐢

📘 ГЛАВА 6. TMA: симметричная красавица из треугольников 🔺🎪

📘 ГЛАВА 1. Что такое график, шум и почему намнужна скользящая средняя

Привет! Если вы ни разу не видели биржевой график, не знаете, что такое «свеча», и слово «тренд» ассоциируется у вас только с модной одеждой, вы по адресу. Начинаем с нуля. Кот уже занял место на клавиатуре, значит, пора. 🐈

🎯 Чему вы научитесь в этой главе

• Что такое цена и как она превращается в график

• Что такое шум и тренд (на пальцах)

• Что такое скользящая средняя и зачем она нужна

• Что такое период и почему от него всё зависит

• Как вообще считается любое среднее

• Почему вариантов скользящих средних пять, а не одна

• Что ждёт вас в следующих главах

🕐 Время чтения: ~20 минут. Практика: ~10 минут.

1.1. Что такое цена и график 📈

Начнём с яблок. 🍎

Допустим, вы каждый день записываете, сколько стоит килограмм яблок на рынке:

Если нарисовать эти точки на бумаге (по горизонтали дни, по вертикали цена) и соединить линией, получится график цены.

Цены на бирже (акции, валюта, золото, криптовалюта) устроены точно так же. Только записывают их не раз в день, а иногда каждую секунду, и вместо яблок там бумаги, валюты и прочие интересные вещи.

1.2. Свечи: как рисуют цену на бирже 🕯

На профессиональных графиках цену часто рисуют не линией, а свечами. Одна свеча рассказывает про один период времени (минуту, час, день).

У свечи есть четыре важных числа:

Внешне свеча похожа на настоящую: толстое «тело» и тонкие «фитили» сверху и снизу.

• 🟢 Зелёная свеча: цена за период выросла (закрытие выше открытия)

• 🔴 Красная свеча: цена за период упала (закрытие ниже открытия)

📌 Важный секрет: в большинстве расчётов скользящих средних используется цена закрытия (Close). Если не сказано иначе, будем считать именно по ней.

1.3. Шум и тренд: две стороны одного графика 🎭

Посмотрите на график яблок из первого раздела. Цена то вверх, то вниз, то опять вверх. Что вообще происходит? Дорожают яблоки или дешевеют?

Тут надо познакомиться с двумя понятиями.

🔊 Шум

Шум, это мелкие случайные колебания цены. Сегодня торговец пожадничал, завтра привезли чуть больше товара, послезавтра прошёл дождь. Каждый такой «чих» двигает цену на копейки или рубли, но ничего не значит в большой картине.

🧭 Тренд

Тренд это общее направление движения цены:

• 📈 Восходящий тренд (бычий 🐂): цена в целом растёт

• 📉 Нисходящий тренд (медвежий 🐻): цена в целом падает

️ • ➡ Боковик (флэт 😴): цена топчется на месте

Аналогия с морем 🌊

Представьте море. По нему бегут мелкие волны (это шум), а в это время идёт прилив (это тренд). Если смотреть только на волны, кажется, что вода то прибывает, то убывает. А если смотреть на уровень воды за несколько часов, видно: идёт прилив.

Задача скользящей средней: убрать волны и показать прилив. 🌊️➡🏖

1.4. Что такое скользящая средняя 🛷

Скользящая средняя (по-английски Moving Average, сокращённо MA) это среднее значение цены за последние N периодов, которое «скользит» вместе с графиком.

Аналогия с погодой 🌡

Хотите понять, тёплое сейчас время года или нет? Вы не смотрите на температуру в одну секунду (вдруг налетел ветер). Вы берёте среднюю температуру за последнюю неделю. Так случайные скачки сглаживаются, и видна общая картина.

Скользящая средняя делает то же самое с ценой. Каждый новый день она берёт свежую цену, а самую старую «выкидывает» (или придаёт ей меньший вес). Окно сдвигается, поэтому «скользящая».

Что такое период (N) 🕐

Период это сколько последних свечей мы учитываем. Обозначается буквой N.

• MA(5) смотрит на 5 последних свечей

• MA(20) смотрит на 20

• MA(200) смотрит на 200

Правило периода 🎚

Запомните: чем больше период, тем плавнее линия, но тем позже она замечает перемены. Это самая главная дилемма всего курса. ️⚖

1.5. Как считать среднее (повторим школьную математику) 🧮

Любая скользящая средняя это разновидность обычного среднего. Давайте вспомним, как оно считается.

Обычное среднее (среднее арифметическое)

Сложите все числа и разделите на их количество.

Пример: цены 100, 108, 95.

(100 + 108 + 95) / 3 = 303 / 3 = 101

Просто, правда? Теперь представьте, что вы считаете такое среднее каждый день заново, всегда по последним N ценам. Вот и получится скользящая средняя.

Пример «скольжения» с яблоками 🍎

Берём период N = 3 (три последних дня):

Обратите внимание: каждый день мы выкидываем самую старую цену и добавляем самую свежую. Окно «скользит» вперёд. 🛷

📌 Это и есть простая скользящая средняя (SMA). Подробно разберём её в следующей главе.

1.6. А зачем вообще пять разных средних? 🤔

Резонный вопрос! Если всё сводится к «усреднить цены», почему нельзя обойтись одной?

Потому что в усреднении есть ключевой вопрос: как важны старые цены по сравнению со свежими?

Представьте, что вы оцениваете настроение друга по его сообщениям за неделю.

• 🟦 Можно считать, что все дни одинаково важны (вчерашнее сообщение весит столько же, сколько недельной давности).

• 🟩 Можно считать, что свежие сообщения важнее, а старые менее значимы.

• 🟨 Можно выбрать особые правила: например, самые важные те, что в середине недели.

Разные ответы на вопрос «кто важнее» и дали разные средние. Знакомьтесь со всей пятёркой:

Каждой мы посвятим отдельную главу, а в финале сравним все и научимся выбирать. 🏆

1.7. Главная дилемма: гладкость против скорости ⚖ ️

Прежде чем идти дальше, запомните закон, который действует для всех скользящих средних без исключения:

Чем плавнее линия, тем сильнее она опаздывает. Чем быстрее реагирует, тем больше шумит.

Лаг (запаздывание) 🐢

Скользящая средняя всегда отстаёт от цены. Это называется лаг (от англ. lag, «запаздывание»).

Почему? Потому что в среднее входят старые цены. Они «тянут» линию назад, как чемодан без колёсиков. 🧳

Аналогия с автобусом 🚌: вы смотрите на табло, а там написано, где автобус был 5 минут назад. Информация верная, но устаревшая.

Дилемма в таблице

Бесплатных обедов не бывает. Все пять средних в курсе это разные компромиссы между гладкостью и скоростью. Одни быстрее, другие плавнее, и нет «лучшей на все случаи». ️⚖

1.8. Зачем всё это нужно на практике? 🎯

Скользящие средние используют в трёх основных ролях:

1️ Определение тренда

• Цена выше средней ➡ скорее всего, восходящий тренд 🐂

• Цена ниже средней ➡ скорее всего, нисходящий тренд 🐻

2️ Динамические уровни поддержки и сопротивления

Цена часто «отскакивает» от скользящей средней, как мячик от пола. 🏀

3️ Основа для других индикаторов

На скользящих средних построены многие знаменитые индикаторы: MACD, полосы Боллинджера, RSI (в расчёте используется RMA!), Stochastic и другие. Понимая средние, вы понимаете «кирпичики» всего технического анализа. 🧱

💡 Если бы технический анализ был лего, скользящие средние были бы самыми универсальными кубиками.

1.9. ❌ Типичные ошибки новичков (читайте и запоминайте)

Ошибка 1: «Скользящая средняя предсказывает будущее» 🔮