Основной контент книги Рынок ценных бумаг
Matn PDF

Hajm 466 sahifa

2025 yil

0+

157 593,12 s`om

Kitob haqida

Учебник содержит базовые темы дисциплины «Рынок ценных бумаг». Автором раскрывается основная терминология, комментируются теоретические концепции, необходимые для понимания основ функционирования рынка ценных бумаг. В учебнике изложены правовые вопросы выпуска и обращения ценных бумаг – акций, облигаций, векселей, закладных и т.д. и производных финансовых инструментов – форвардных контрактов, фьючерсов, опционов, свопов; раскрыты основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций – брокеров, дилеров, фондовых бирж, клиринговых компаний, депозитариев, регистраторов; изложены модели регулирования финансового сектора. Отдельные разделы учебника предлагают к изучению фундаментальный и технический взгляд на инвестиционный анализ рынка ценных бумаг, содержат рассмотрение моделей цен и доходности инвестиционных ценных бумаг, освещают современную теорию инвестиционного портфеля.

Учебник рекомендуется студентам магистратуры и бакалавриата, осваивающим дисциплины «Рынок ценных бумаг», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Рынок ценных бумаг и фондовая биржа», «Современные финансовые рынки», «Анализ финансовых рынков», а также интересующимся освоением данных дисциплин специалистам, практикам, инвесторам.

Matn PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Книга «Рынок ценных бумаг» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
11 mart 2025
Yozilgan sana:
2025
Hajm:
466 Sahifa
ISBN:
978-5-00172-758-3
Umumiy o'lcham:
4.1 МБ
Umumiy sahifalar soni:
466
Mualliflik huquqi egasi:
Прометей
Yuklab olish formati: