Меня не оставило равнодушным возрастное ограничение 0+. Честно говоря, мне и в 30+ не легко понять даже название этого захватывающего труда)
matnPDF
Hajm 16 sahifalar
2012 yil
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
1
Нет в продаже
Kitob haqida
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Avval ommaboplar
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob tavsifi
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Kitob А. В. Щербы «Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Izohlar
1