Hajm 25 sahifalar
2010 yil
Изменение эффективности российских банков во время кризиса. Непараметрическая оценка
Kitob haqida
Целью исследования является оценка влияния последнего финансового кризиса на российскую банковскую систему. Предметом исследования являются оценки технической эффективности банков, полученные непараметрическим методом оболочечного анализа (Data Envelopment Analysis). Оценки эффективности сравниваются для различных групп банков: банки с иностранным участием капитала сравниваются с российскими, а московские банки сравниваются с региональными. Статистическая значимость полученных оценок проверяется полупараметрическим методом c применением бутстрапа.
Полученные результаты позволяют сделать выводы об эффективности и подверженности внешним шокам различных категорий банков. В частности, показано, что банки с иностранным участием в целом более эффективны, чем российские, а разница между московскими и региональными банками выражена слаба. При этом разница между группами усугубляется во время кризиса.