Основной контент книги Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Matn PDF

Hajm 28 sahifa

2012 yil

0+

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 321 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1073 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1493 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 38 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 66 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 253 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3094 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob В. В. Хаброва «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
04 fevral 2013
Yozilgan sana:
2012
Hajm:
28 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.6 МБ
Umumiy sahifalar soni :
28
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: