Основной контент книги Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Matn PDF

Hajm 28 sahifalar

2012 yil

0+

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Boshqa versiyalar

1 kitob 25 864,71 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob В. В. Хаброва «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
04 fevral 2013
Yozilgan sana:
2012
Hajm:
28 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.6 МБ
Umumiy sahifalar soni :
28
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn
O'rtacha reyting 4,7, 275 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 740 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 75 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,7, 1737 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,3, 44 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,9, 2639 ta baholash asosida