Основной контент книги Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Matn PDF

Hajm 15 sahifalar

2013 yil

0+

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Boshqa versiyalar

1 kitob 21 260,54 soʻm
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob В. А. Балаша, С. П. Сидорова va boshqalar «Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
28 may 2013
Yozilgan sana:
2013
Hajm:
15 Sahifa
Umumiy o'lcham:
403 КБ
Umumiy sahifalar soni :
15
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,5, 238 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 537 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,3, 287 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 1925 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 288 ta baholash asosida