Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Matn PDF

Hajm 17 sahifa

2010 yil

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 343 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 51 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,5 на основе 199 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 723 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,5 на основе 163 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7210 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 262 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
30 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2010
Hajm:
17 Sahifa
Umumiy o'lcham:
622 КБ
Umumiy sahifalar soni :
17
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: