Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Matn PDF

Hajm 17 sahifalar

2010 yil

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Boshqa versiyalar

1 kitob 21 260,54 soʻm
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
30 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2010
Hajm:
17 Sahifa
Umumiy o'lcham:
622 КБ
Umumiy sahifalar soni :
17
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,5, 238 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 537 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,3, 287 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 1925 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 288 ta baholash asosida