Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Muallif

М. Вербик

Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»

PDF

Izoh qoldirish

Kitob rus tilida

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 005,43 soʻm

Janrlar va teglar

GeteroskedastiklikIqtisod bo’yicha kitoblarKlasterlarMatematikaValyuta almashtirish kurslariVolatillik

Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun

Kitob М. Вербика «Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.

Yosh cheklamasi:

Litresda chiqarilgan sana:

12 fevral 2013

Yozilgan sana:

2007

Hajm:

8 Sahifa

Umumiy o'lcham:

255 КБ

Umumiy sahifalar soni :

Mualliflik huquqi egasi:

Синергия