Основной контент книги Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Matn PDF
Hajm 15 sahifa
2007 yil
0+
Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.
Boshqa versiyalar
1 kitob 25 375,38 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob О. Л. Крицкого, М. К. Ульяновой «Определение многомерного финансового риска портфеля акций» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.