Основной контент книги Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Matn PDF

Hajm 15 sahifa

2007 yil

0+

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 303 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1071 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1490 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 35 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 65 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 249 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3091 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob О. Л. Крицкого, М. К. Ульяновой «Определение многомерного финансового риска портфеля акций» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
12 fevral 2013
Yozilgan sana:
2007
Hajm:
15 Sahifa
Umumiy o'lcham:
550 КБ
Umumiy sahifalar soni :
15
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: