Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Matn PDF
Hajm 13 sahifalar
2010 yil
Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Muallif
Л. Н. Слуцкин
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.
Janrlar va teglar
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.