Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Matn PDF

Hajm 13 sahifa

2010 yil

0+

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Boshqa versiyalar

1 kitob 26 919,40 soʻm
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1065 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 63 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5281 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 245 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 3,8 на основе 62 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,2 на основе 35 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7203 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 20 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 1160 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 720 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
31 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2010
Hajm:
13 Sahifa
Umumiy o'lcham:
189 КБ
Umumiy sahifalar soni :
13
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: