Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
matnPDF
Нет в продаже
Kitob haqida
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob tavsifi
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Kitob Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри va boshqalar «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
