Основной контент книги Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей
Matn PDF

Hajm 34 sahifa

2009 yil

0+

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

5,0
1 baho
Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1072 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 65 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 251 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3092 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5286 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 3,8 на основе 65 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7207 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 22 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1356 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса, В. Б. Симаковой «Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
04 fevral 2013
Yozilgan sana:
2009
Hajm:
34 Sahifa
Umumiy o'lcham:
864 КБ
Umumiy sahifalar soni :
34
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок