Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Matn PDF

Hajm 19 sahifa

2011 yil

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 334 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 49 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,5 на основе 160 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7209 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 259 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 723 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
29 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2011
Hajm:
19 Sahifa
Umumiy o'lcham:
410 КБ
Umumiy sahifalar soni :
19
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок