Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
matnPDF
Hajm 19 sahifalar
2011 yil
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Muallif
Г. И. Пеникас
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.