Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Matn PDF

Hajm 19 sahifa

2011 yil

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 390,60 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
29 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2011
Hajm:
19 Sahifa
Umumiy o'lcham:
410 КБ
Umumiy sahifalar soni :
19
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 980 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5211 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 312 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,5 на основе 53 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 137 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3018 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 172 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 135 оценок
Matn PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок