Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
ТекстmatnPDF

Hajm 19 sahifalar

2011 yil

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Boshqa versiyalar

1 kitob 21 580,90 soʻm

Izoh qoldiring

Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
29 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2011
Hajm:
19 Sahifa
Umumiy o'lcham:
410 КБ
Umumiy sahifalar soni :
19
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:

Ushbu kitob bilan o'qiladi