Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Matn PDF

Hajm 19 sahifalar

2011 yil

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Boshqa versiyalar

1 kitob 26 431,03 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
29 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2011
Hajm:
19 Sahifa
Umumiy o'lcham:
410 КБ
Umumiy sahifalar soni :
19
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 860 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 7050 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 5098 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 5, 21 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 3,7, 23 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 5, 5 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 543 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 343 ta baholash asosida