Основной контент книги Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Matn PDF

Hajm 26 sahifa

2010 yil

0+

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 343 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1506 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 51 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5290 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,9 на основе 15 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в управлении валютным риском банка» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
30 yanvar 2013
Yozilgan sana:
2010
Hajm:
26 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.8 МБ
Umumiy sahifalar soni :
26
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок