Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
ТекстmatnPDF

Hajm 21 sahifa

2014 yil

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Boshqa versiyalar

1 kitob 22 042,52 soʻm

Izoh qoldiring

Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
20 oktyabr 2014
Yozilgan sana:
2014
Hajm:
21 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.6 МБ
Umumiy sahifalar soni :
21
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Формат скачивания:

Ushbu kitob bilan o'qiladi