Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Matn PDF

Hajm 21 sahifa

2014 yil

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Boshqa versiyalar

1 kitob 25 864,71 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
20 oktyabr 2014
Yozilgan sana:
2014
Hajm:
21 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.6 МБ
Umumiy sahifalar soni :
21
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn
O'rtacha reyting 4,7, 278 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 740 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,8, 79 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,7, 1738 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,4, 45 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,7, 12 ta baholash asosida