Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
matnPDF
Hajm 21 sahifa
2014 yil
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Muallif
Г. И. Пеникас
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.