Основной контент книги Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Matn PDF
Hajm 9 sahifa
2007 yil
0+
Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Boshqa versiyalar
1 kitob 25 152,55 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Е. Ю. Щетинина, К. М. Назаренко «Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.