Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Matn PDF
Hajm 10 sahifa
2007 yil
0+
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Boshqa versiyalar
1 kitob 25 379,19 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.