Основной контент книги Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Matn PDF

Hajm 14 sahifa

2018 yil

0+

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

4,0
1 baho
Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Boshqa versiyalar

1 kitob 144 213,75 soʻm
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1099 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5317 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 416 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 481 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 194 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1642 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 3004 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7238 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 433 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,8 на основе 328 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Д. А. Борзых, М. А. Хасыкова «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
11 oktyabr 2018
Yozilgan sana:
2018
Hajm:
14 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.1 МБ
Umumiy sahifalar soni :
14
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: