Основной контент книги Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Matn PDF

Hajm 14 sahifa

2018 yil

0+

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

4,0
1 baho
Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Boshqa versiyalar

1 kitob 143 727,94 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 317 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1073 оценок
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 1493 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 36 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 66 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 252 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3094 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Д. А. Борзых, М. А. Хасыкова «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
11 oktyabr 2018
Yozilgan sana:
2018
Hajm:
14 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.1 МБ
Umumiy sahifalar soni :
14
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: