10% chegirma bering
Maslahat bering ushbu kitobni do'stingiz sotib olganidan 13 867,30 soʻm oling.
matnPDF
Hajm 322 sahifalar
2022 yil
Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.
138 672,96 soʻm
Kitob haqida
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективностифинансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типовдоходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностейпортфельных сделок и хеджирование процентного риска.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная математика и информатика" и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.
Janrlar va teglar
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob tavsifi
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности
финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов
доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей
портфельных сделок и хеджирование процентного риска.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная математика и информатика" и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.
Kitob Юрия Федоровича Касимова, Алексея Николаевича Колесникова va boshqalar «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.» — veb-saytda onlayn o'qing. Fikr va sharhlar qoldiring, sevimlilarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+Litresda chiqarilgan sana:
21 fevral 2022Oxirgi yangilanish:
2022Hajm:
322 Sahifa ISBN:
9785406098479Umumiy o'lcham:
2.7 МБUmumiy sahifalar soni :
322Mualliflik huquqi egasi:
КноРус
