Основной контент книги Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Matn PDF

Hajm 17 sahifalar

2014 yil

12+

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Boshqa versiyalar

1 kitob 21 260,54 soʻm
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
22 sentyabr 2014
Yozilgan sana:
2014
Hajm:
17 Sahifa
Umumiy o'lcham:
484 КБ
Umumiy sahifalar soni :
17
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,5, 238 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 537 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,3, 287 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 1925 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 288 ta baholash asosida