Основной контент книги Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Matn PDF

Hajm 13 sahifa

2011 yil

0+

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Boshqa versiyalar

1 kitob 27 109,40 soʻm
Matn
Средний рейтинг 4,9 на основе 319 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1073 оценок
Matn
Средний рейтинг 5 на основе 37 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 66 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 253 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3094 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5287 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7209 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 3,8 на основе 66 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob А. В. Щербы «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
04 fevral 2013
Yozilgan sana:
2011
Hajm:
13 Sahifa
Umumiy o'lcham:
389 КБ
Umumiy sahifalar soni :
13
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: