Основной контент книги Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций
Matn PDF

Hajm 24 sahifalar

2013 yil

0+

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

Boshqa versiyalar

1 kitob 25 762,20 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob А. И. Травкина «Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
24 yanvar 2014
Yozilgan sana:
2013
Hajm:
24 Sahifa
Umumiy o'lcham:
749 КБ
Umumiy sahifalar soni :
24
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Matn
O'rtacha reyting 4,7, 228 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 29 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 731 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,7, 1709 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,9, 2573 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 781 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 57 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,5, 29 ta baholash asosida