Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Seriyaga kiradi «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Sotuvda yo'q
Kitob haqida
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Janrlar va teglar
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob А. И. Балаева «Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
