Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Matn PDF

Hajm 24 sahifalar

2016 yil

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Boshqa versiyalar

1 kitob 140 131,37 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob А. Е. Шемякина, Александра Князева va boshqalar «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
14 iyul 2016
Yozilgan sana:
2016
Hajm:
24 Sahifa
Umumiy o'lcham:
905 КБ
Umumiy sahifalar soni :
24
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 860 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 7050 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 5098 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 5, 19 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 3,7, 23 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 5, 5 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 543 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 343 ta baholash asosida