Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Matn PDF

Hajm 22 sahifa

2017 yil

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

4,5
2 baho
Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1075 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 70 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5289 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,7 на основе 7209 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,9 на основе 256 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1358 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3095 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 23 оценок
Matn, audio format mavjud
Средний рейтинг 4,6 на основе 1179 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 69 оценок
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
26 dekabr 2017
Yozilgan sana:
2017
Hajm:
22 Sahifa
Umumiy o'lcham:
601 КБ
Umumiy sahifalar soni :
22
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati: