Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Matn PDF

Hajm 15 sahifalar

2019 yil

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Boshqa versiyalar

1 kitob 134 595,16 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
09 iyul 2019
Yozilgan sana:
2019
Hajm:
15 Sahifa
Umumiy o'lcham:
648 КБ
Umumiy sahifalar soni :
15
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Qoralama
O'rtacha reyting 4,4, 25 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 3,9, 71 ta baholash asosida
Qoralama
O'rtacha reyting 4,7, 87 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,2, 766 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,7, 404 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 167 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,7, 1812 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 40 ta baholash asosida