Основной контент книги Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Matn PDF

Hajm 20 sahifalar

2014 yil

12+

Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Sotuvda yo'q

Kitob haqida

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы.

В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.

Boshqa versiyalar

1 kitob 21 260,54 soʻm
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob А. А. Пересецкого, Р. И. Дурдыева «Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
20 oktyabr 2014
Yozilgan sana:
2014
Hajm:
20 Sahifa
Umumiy o'lcham:
1.4 МБ
Umumiy sahifalar soni :
20
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
O'rtacha reyting 4,8, 76 ta baholash asosida
Audio
O'rtacha reyting 4,5, 238 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,7, 537 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,3, 287 ta baholash asosida
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,9, 1925 ta baholash asosida
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 288 ta baholash asosida